作者:蔡清权; 马雲匀; 李金妹超额收益市场收益诺贝尔经济学奖机器学习美国股市预测模型风险控制因子化
摘要:一、摘要(一)研究背景Fama通过分析美国市场几十年的数据发现,美国股市绝大部分可以被市值、估值以及市场收益3个因子解释,并因此获得了2013年诺贝尔经济学奖。Fama的工作开启了通过因子化分析股市获取超额收益的先河,此后学术界及业界不断地寻找其他能获取超额收益的因子及其组合和风险控制的方式。
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《信息系统工程》(CN:12-1158/N)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《信息系统工程》重点报道我国国民经济和社会信息化建设的方针、政策,交流信息系统建设的规划、方案和成果,介绍信息技术和应用的实例和经验,基本形成了信息技术多层次、多领域、多内容汇集一刊的特点,得到全国各级信息化领导和社会各界的充分肯定与好评。
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