作者：Jin; Zhu; LI; Rong; WU最优投资策略破产概率随机利率上界股票价格随机波动保险公司模型描述
摘要：在这份报纸，我们为有货和一张契约投资它的财富的一个保险公司的毁灭可能性学习上面的界限。我们假设契约的利率是随机的，它被一个 Cox-Ingersoll-Ross (CIR ) 模型描述。为股票价格过程，我们认为两个是经常的轻快的盒子(由一个 O-U 过程开车) 并且随机的轻快的盒子(由一个 CIR 模型开车) 。在每种情况中，在某些条件下面，我们由一个纯概率的方法为毁灭概率以及相应最佳的投资策略获得最小的上面的界限。
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