On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Markovian Regime-Switching Economy

作者：Xin; ZHANG; Tak; Kuen; SIU保险公司投资策略比例经济政权扩散过程体制转换保险人

摘要：在这份报纸，一个保险公司的剩余被一个 Markovian regimeswitching 散开过程建模。保险公司决定比例的再保险和投资以便增加收入。切换政体的经济由固定兴趣安全和几张危险股票组成。没有为在终端财富上最大化一个指数的实用程序的短卖的限制的最佳的比例的再保险和投资策略被获得。

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