作者：Jun; Yi; GUO; Kam; C.; YUEN; Ming; ZHO...马尔可夫过程破产概率无穷小生成元风险模型
摘要：在这篇论文，我们与二个主张数字过程是依赖考克斯过程的在生意的二个班考虑风险过程。我们首先假设二个主张数字过程有二维的 Markovian 紧张。在这个假设下面，我们不仅学个单个风险过程的和而且调查独立考虑二个单个过程形成的二维的风险过程。为每二风险进程，我们为毁灭概率导出一个表达式，然后为毁灭概率构造上面的界限。我们下次假设二个主张数字过程的紧张跟随 Markov 链。在这种情况中，我们检验二个单个风险过程的和的毁灭概率。明确地，为毁灭概率的一个微分系统被导出，数字结果为指数的主张尺寸被获得。
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