Finite Time Ruin Probabilities and Large Deviations for Generalized Compound Binomial Risk Models

作者：Yi; Jun; HU毁灭概率有限时间复合二项式风险模型背离模式poisson过程

摘要：在这篇论文，我们扩大古典复合二项式的风险模型到高级收入过程基于一个泊松过程，并且不再是线性功能的盒子。为这个更现实主义的风险模型， Lundberg 类型限制在毁灭可能性被导出的有限时间结果。主张剩余过程的尾巴可能性的 Asymptotic 行为也被调查。

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