论跨国银行操作风险管理模型的新近进展

作者：钟伟跨国银行新巴塞尔协议风险管理模型opvar模型极值模型

摘要：近年来，对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视，新巴塞尔协议的出台，使得操作风险和市场风险、信用风险并列，成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革，并对新近模型发展，包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法，进行了简要的分类和评述。

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