HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数

作者:尹彦红离散时间模型几何分布罚金函数

摘要:对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

邢台学院学报

《邢台学院学报》(CN:13-1337/G4)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《邢台学院学报》坚持实事求是、理论联系实际的严谨学风和文风,贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针,致力于学术交流,促进教育改革,为教学和科研服务,为地方经济文化发展服务。

杂志详情