作者：马娟; 樊顺厚; 常浩heston随机波动率负债过程动态投资组合hara效用函数legendre变换法
摘要：研究了Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题，并且假设风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型，负债过程服从带漂移的布朗运动．金融市场由一种无风险资产和一种风险资产所构成．首先，应用动态规划原理得到相应值函数所满足的HJB方程．然后，假设投资者对风险的偏好程度满足双曲绝对风险厌恶（HARA）效用函数，并应用Legendre变换法和分离变量法得到在HARA效用函数下最优投资策略的显示解．最后，给出数值算例分析部分市场参数对最优投资策略的影响．
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