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一类半鞅状态的平稳型脉冲随机控制

作者:刘坤会; 陆传赉; 秦明达半鞅状态随机控制模型脉冲随机控制变分方程

摘要:本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型的状态结构从而推广了相应的状态过程.通过对一类相当复杂的变分方程问题的研究并利用其有关结论,我们证明了新模型最佳控制的存在性并刻划出其结构.

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系统科学与数学

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