作者:舒建平; 胡培; 范钛风险度量投资期限效应长期相关性
摘要:在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量.在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察.
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