作者:史敬涛最优消费投资决策随机最优控制跳跃扩散模型泊松过程相关随机干扰
摘要:研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌悉(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton—Jacobi—Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释了部分模型参数对最优投资组合策略的影响.
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《系统工程学报》(CN:12-1141/O1)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程学报》主要刊登管理科学与工程的各个领域,如复杂系统理论与应用、优化理论、决策与对策系统分析、评估、预测、工业工程、信息技术及生产调度等。
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