作者：赵志刚 张维 张小涛 熊熊学习模型人工股票市场分类器系统
摘要：构造了一个由采取基于惯例的学习模型（Roth—Erev模型）和信念学习模型（分类器系统）的两类主体种群组成的人工股票市场模型．该模型的模拟运行结果表明，学习过程是影响资产市场的价格特征的重要因素．当采取不同学习机制的主体数量比例变化时，价格时间序列会表现出不同的统计特征：随机游走过程或异方差性等“格式化的事实”．具有创新性的理性更高的主体比例增加未必导致类似理性预期均衡的出现．
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