作者：翟永会 闫海峰动态投资组合投资策略选择
摘要：在完备的多维扩散过程的市场模型（模型系数是依赖于时间的广义Black—Scholes市场模型）假设下，考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题．用终端财富的在险收益（earningsatrisk，EaR）作为风险度量标准，分别在允许卖空和不允许卖空两种情况下，获得了均值-EaR型投资组合策略选择问题的最优解和有效边界的显式表达式．
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《系统工程学报》（CN：12-1141/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程学报》主要刊登管理科学与工程的各个领域，如复杂系统理论与应用、优化理论、决策与对策系统分析、评估、预测、工业工程、信息技术及生产调度等。
省级期刊
人气 238661 评论 36
人气 154355 评论 33
人气 151936 评论 53
人气 139701 评论 65
