作者：江涛有限时间破产概率pareto索赔额
摘要：研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题．在索赔来到过程为更新过程，索赔额分布为Pareto型的场合下，利用Black—Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式，并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式，从而获得了破产概率与更新函数之间的联系．不仅如此，还得到了破产概率与波动因子之间的联系．所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果．
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《系统工程学报》（CN：12-1141/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程学报》主要刊登管理科学与工程的各个领域，如复杂系统理论与应用、优化理论、决策与对策系统分析、评估、预测、工业工程、信息技术及生产调度等。
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