作者：张晓莉; 严广乐分形市场假说arfima模型长期记忆特征
摘要：股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义．针对上海和深圳的周和日收益序列，采用非线性估计方法提高R／S系列分析估计H参数的精确度．并用ARFIMA模型对沪深股市的收益率的长期记忆性进行了检验，根据分段检验的结果，得出一些中国证券市场有效性的结论．
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《系统工程学报》（CN：12-1141/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程学报》主要刊登管理科学与工程的各个领域，如复杂系统理论与应用、优化理论、决策与对策系统分析、评估、预测、工业工程、信息技术及生产调度等。
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