作者：郭名媛; 张世英马尔可夫结构转换波动模型股票市场状态转移概率
摘要：提出了2阶马尔可夫结构转换波动模型--DDMRSS-GARCH模型,DDMRS-GARCH模型引入了2阶马尔可夫链,使得波动状态转移概率不仅依赖于波动状态,同时还依赖于波动状态的持久时间.将DDMRS-GARCH模型应用于上海股票市场收益时间序列进行了实证分析.
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《系统工程学报》（CN：12-1141/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程学报》主要刊登管理科学与工程的各个领域，如复杂系统理论与应用、优化理论、决策与对策系统分析、评估、预测、工业工程、信息技术及生产调度等。
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