作者:杨立洪 蓝雁书 曹显兵可转换债券levy过程信用风险傅立叶变换残数定理
摘要:对可转换债券的相应标的股价St=Soexp[(r-q)t+xt],在五是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffle关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
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