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东盟五国汇率序列的非线性检验

作者:张玉芹; 林桂军; 汪寿阳非线性检验替代数据分析汇率

摘要:使用来自物理学领域的一种新方法检验了亚洲东盟五国美元日汇率数据的非线性性,并结合替代数据分析检验了统计结果的有效性.同时利用该方法检验了日元以及英镑的美元日汇率数据,与文献中现有的研究结果进行了比较.最后将检验结果与产生于著名的Lorenz模型数据的情形进行了比较.上述结果都表明该方法有效地检验出了亚洲东盟五国美元日汇率数据的非线性存在性.

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系统工程理论与实践

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