作者：李仲飞; 姚京动态资产组合选择安全第一准则常数再调整资产组合投资策略
摘要：考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题，在Black—Scholes金融市场设置下，利用Roy提出的安全第一(Safety First)准则，导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式，还将文中的结果与Markowitz均值一方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较，并给出概念与结论的一些经济学解释和应用。
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《系统工程理论与实践》（CN：11-2267/N）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《系统工程理论与实践》主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要应用价值的优秀成果。
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