作者：尚勤; 李隆鑫巨灾保险pot模型更新风险模型破产概率偿付能力
摘要：本丈利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995-2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布.有效提高了巨文损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程.得到保险公司破产概.率的解析解.弥补了经典风险模型不足。研究还进一步分析了投保率、初始资本等因素的变动对保险公司偿付能力的彰响。研究结论可为我国巨灾保险制度建设提供参考和决策依据。
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