作者：张弓亮; 朱怀念; 李洁茗投资与再保险鲁棒非零和博弈模型不确定性hjb方程
摘要：在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一个两家保险公司之间的鲁棒非零和随机微分博弈模型。运用随机动态规划方法导出了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程得到了鲁棒最优投资与再保险策略的解析表达。最后通过数值算例分析了模型的参数变动对鲁棒最优投资与再保险策略的影响。
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