作者：周孝华 张保帅 李强极值风险门限值
摘要：针对金融资产收益率序列的尖峰厚尾和结构变换特征，用SWARCH—GED模型拟舍收益率序列，然后以标准残差序列为媒介与极值理论有机结合起来组建基于SWARCH—GED—EVT的动态VaR模型，最后对模型的精度和有效性进行验证。研究表明，SWARCH—GED—EVT模型能够有效识别上证综指的尖峰厚尾和结构变换特征，并且能精确有效地测度上证综指收益风险，尤其随着置信水平的提高效果更明显。
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