作者：刘再明 李曼曼 张炜破产时赤字破产前瞬时盈余贴现惩罚函数随机保费非线性红利边界ph分布
摘要：利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题，推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—hua（2006）中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数，并得到无红利边界时的极限解；再将红利边界固定为常数，考虑了平稳更新过程和PH更新过程中的结果。最后本文将结论应用于破产概率、破产前盈余的概率分布及破产前盈余过程到达红利边界的概率等实例，并进行了数值实现。
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