作者：杨宏林 陈收多标度离散随机分割级串模型
摘要：在收益率波动层次结构理论上构建了一种新的波动级串结构模型，通过对基元分割概率中两个关键控制参数不同设定的Monte-Carlo仿真分析发现，分割数取随机整数能够显著地改善模型的拟合优度，自相关函数也表现出类似经验数据衰减的动力学特征，随机控制变量选取normal、log-normal，possion和t分布不能进一步改善基于均匀分布级串模型的拟合效果。此外，选取的最优波动级串模型还能够很好地复制出2〈α〈4的负幂律衰减和多重分形特征，表明该级串模型能够作为经验数据的可靠拟合模型。
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