作者：吴恒煜马尔可夫链模型信用差价期权随机挽回率
摘要：通过假设随机挽回率，扩展了Jarrow，Lando和Turnbul（1997）的马尔可夫链模型，得到有违约风险零息债券与信用衍生品的定价公式，并一般化了Kijima和Komoribayashi（1998）模型中的风险贴水调整，进一步给出信用差价期权的定价公式。
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