作者:马若微; 唐春阳巴塞尔信用风险违约预测
摘要:企业信用违约率的准确测度是巴塞尔II框架下内部评级法中的基本要求.本文针对企业信用违约预测存在的问题, 运用SAS统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析, 摒弃以往配对模式, 采用全样本进行分析, 筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数.应用Fisher判别原理, 建立一个简明的违约判别模型, 经统计检验模型是有效的, 判别结果也是可接受的.
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