作者：史道济; 邸男正态相关结构t相关结构相关矩阵风险值
摘要：与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性.目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域.本文引入t相关结构与正态相关结构相比较,提出一种方法选择合适的相关结构描述亚洲即期外汇汇率的相关性,同时可广泛应用于分析股票、期权等许多金融资产的相关性.
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