作者：杨政; 田铮门限协整辨识非线性非平稳supw统计量bootstrap
摘要：考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题，给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法。给出门限协整回归模型的定义，构造了辨识线性协整和门限协整的SupW统计量，并得到了SupW统计量的极限分布。给出逼近极限分布的Bootstrap方法，计算渐近p-值确定协整模型是线性协整还是门限协整。模拟计算和实例计算证明了该辨识方法的有效性，具有重要的应用价值。
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