作者：鲁小东; 游达明; 曾蔚; 申付兆期货市场流动性日数据周内效应
摘要：以交易量、交易金额、持仓量、平均深度、有效交易量以及非流动性指标作为流动性度量指标，以近三年的日数据为基础，对中国期货市场流动性周内效应及其影响因素进行了实证研究。结果表明，中国期货市场存在显著的周内效应，而且当控制交易量、持仓量、平均价格和价格波动性等对流动性有显著解释能力的变量时，这种效应仍然存在。
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