作者：谢赤; 陈歆; 禹湘企业债券简约模型信用利差期限结构cir模型信用利差
摘要：在目前中国普遍缺少违约概率和回收率等历史数据的情况下，简约定价模型模拟出的理论价格与市场价格吻合得较为理想，这说明简约定价方法能够较好的反映短期企业债券的内在价值。而且市场对中长期企业债券的不同信用风险的定价信息理论上也可以用类似的方法得到（如中长期企业债券的风险定价可以用中长期的国债作为计量的参照物。其计算程序与短期的一致）。
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