作者:杨雪芬农产品价格波动季节调整arma模型egarch模型非对称效应
摘要:文章采用2003-2017年农产品生产价格指数( MIPI)的季度数据,对国内农产品生产价格波动进行预测与非对称效应的研究.运用 CensusX12季节调整法去除 MIPI序列中的季节因子,并对最终去除季节因子后的数据序列进行ARMA建模,使用建立的 ARMA (2,1)模型对 2015年第一季度到 2017年第一季度的 MIPI进行预测,预测结果较为理想.对数据建立 EGARCH(1,1)模型,得出我国农产品生产价格存在非对称效应,根据 EGAECH模型 的回归结果,画出信息冲击曲线,最后提出合理的政策和建议.
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