作者：李好非正态分布极大似然估计法递归分析最小方差投资组合数量金融
摘要：在“丝绸之路经济带”能源、电力、水利、农业等领域改革及金融等政策利好背景下，新疆上市公司迎来了发展机遇，新疆板块的股票吸引了广大投资者的关注。由于新疆股票的收益率绝大部分是不对称尖峰肥尾分布的，文章创新性地提出不对称指数幂分布下的单指数模型（SIM—IIAEPD），并将其应用到构建新疆板块股票最小方差投资组合（MVP）的动态过程中，该MVP在2013年12月19日至2014年12月4日期间实现的年化收益率、波动率和夏普比率等指标表明：以新疆板块构建的投资组合可以跑赢市场（沪深300指数），而使用传统的单指数模型构建的MVP在此期间没有跑赢市场，因此本文提出的SIM—IIAEPD模型和量化投资方法具有实践价值。
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