作者：徐睿潇国债期货市场风险
摘要：本文结合收益率序列的分布特征与自相关和异方差性质的统计特点，从选择了GARCH模型的动态参数法估计风险价值，并且从多头和空头两个角度对VaR模型的结果进行了后验分析，综合判断认为GED分布下的AR （1）-GAECH模型能更好地测度VaR。
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《消费导刊》（CN：11-5052/Z）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《消费导刊》杂志是由中国轻工业联合会主管主办的工业经济类部级杂志；以经济界知名专家、学者为资深后盾，整合资源优势；秉承“前沿、高端、独到”的办刊原则，关心产业结构和消费者的心路历程。
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