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上市银行系统性风险贡献度实证研究

作者:杨迪系统性风险股份制银行风险溢价

摘要:次贷危机过后各国金融监管机构纷纷开始重视有效的系统性风险测量,以寻求更好的处理危机的方式。本文利用CoVaR理论通过对9家上市银行系统性风险贡献度进行实证测量,通过比较国有银行与股份制银行系统性风险贡献度大小,得出了近些年股份制银行系统性风险贡献度较高的结论。从银行规模、不良资产率以及银行间关联度等方面对该结论进行解释,以期引起监管者的重视。

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消费导刊

《消费导刊》(CN:11-5052/Z)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《消费导刊》杂志是由中国轻工业联合会主管主办的工业经济类部级杂志;以经济界知名专家、学者为资深后盾,整合资源优势;秉承“前沿、高端、独到”的办刊原则,关心产业结构和消费者的心路历程。

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