作者：陈慰 姜佳祺违约距离kmv模型面板数据模型
摘要：本文以我国上市的16家商业银行为研究对象，采用 KMV模型对这些银行2003-2013年每个季度的违约距离进行了计算，并采用面板数据模型对违约距离与银行核心财务指标进行回归分析，发现：KMV模型对商业银行风险有不错的预测能力，并且银行可以通过扩大资产规模、提高资产负债率、增加贷款集中度与降低存贷款比率的方式来降低自身违约风险。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《消费导刊》（CN：11-5052/Z）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《消费导刊》杂志是由中国轻工业联合会主管主办的工业经济类部级杂志；以经济界知名专家、学者为资深后盾，整合资源优势；秉承“前沿、高端、独到”的办刊原则，关心产业结构和消费者的心路历程。
部级期刊
人气 150038 评论 66
人气 14739 评论 47
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
人气 11497 评论 46
省级期刊
人气 11036 评论 47
