作者：郑斯虹量化投资模型boll通道系统有效市场
摘要：量化投姿是一种新型的投资方式，在国外，詹姆斯·西蒙斯是量化投资界最杰出的代表人物，其管理的著名的大奖章基金获得了举世瞩目的业绩。量化投资以其纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化的特点，可以克服投资者的心理弱点，通过大概率取胜。若量化投资模型可以为投资者提供超额收益，那么在一定程度上，我国的期货市场并非有效的市场。本文以BOLL通道系统为基础，通过构建适合股指期货主力合约的量化投资模型，经历史数据回测、调整最优参数、模拟实盘检验，从而对我国股指期货市场的有效性提出检验，并对量化投资的价值进行客观评价。
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