作者:余为丽var风险管理非参数模型历史模拟法
摘要:VaR是一种以规范的统计技术全面衡量市场风险的方法,已成为风险管理和测量流行方法。其中的非参数方法历史模拟法以历史数据为依据不需要对分布作假定具有广泛的适用性,但因此该方法存在极端事件不好描述及历史数据区间长度(T)的选择等问题,所以提出了一些改进措施。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《消费导刊》(CN:11-5052/Z)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《消费导刊》杂志是由中国轻工业联合会主管主办的工业经济类部级杂志;以经济界知名专家、学者为资深后盾,整合资源优势;秉承“前沿、高端、独到”的办刊原则,关心产业结构和消费者的心路历程。
部级期刊
人气 151707 评论 66
人气 17281 评论 47
省级期刊
人气 13386 评论 47
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
人气 13157 评论 46