作者:沈传河; 王圣文质押贷款风险分析期权定价方法银行证券抵押担保质押资产期权价值申请贷款
摘要:一般地,当借款人向银行申请贷款时,银行会要求借款人对贷款资金进行担保,如资产抵押担保。本文仅对以证券作为质押资产的贷款进行研究,利用期权理论,通过分析几种典型证券质押贷款中担保基期权价值的影响因素,研究这些贷款的价值敏感性及银行相关风险,并就证券质押贷款资产下银行面临风险的普遍性展开讨论。
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