作者：杨丽萍复合极值风险风险度量
摘要：大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参数估计的各种方法优势,最后从理论上论述了修正的Poisson-POT模型。
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