作者：王前锋var蒙特卡罗模拟项目净现值sharpe指标
摘要：随着城市化进程的不断加快,城市交通日益成为城市建设发展的重要一环,而作为解决城市交通问题的有效方式,地铁具有占地面积小、客运量大、准时等优势,能够极大地方便城市居民的出行和生活。然而由于地铁项目属于半公共品,存在较大的正外部性,但是需要巨额资金的投入,并且资金回收周期长、盈利能力较弱,因此城市地铁项目如何有效地进行融资,是一个十分重要的问题。面对当今多元化主体、多元化方式的融资,传统的项目风险分析中的分析技术相对陈旧,而金融风险分析手段却有了日新月异的发展,因此本文尝试将VaR应用于评估天津地铁的风险状况,为项目决策者进行决策提供依据。
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