作者：苏玉华 罗中德var方法cvar方法非参数估计bootstrap方法对数收益率
摘要：首先介绍了VaR方法、CVaR方法的基本定义以及VaR、CVaR的非参估计的基本思想,特别是Bootstrap方法的基本思想。并用连续曲线对收益变量的经验分布函数进行拟合,再通过该拟合曲线进行抽样,从而获得所需Bootstrap样本,并由此计算收益变量的VaR和CVaR的非参数估计。最后,应用该方法对中国股市中的两只股票的VaR和CVaR进行了实证研究。
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