作者：刘雯雯 肖玲弱有效性非正态非线性hurst指数
摘要：文章从股票市场价格收益率序列的非正态统计特征出发，结合价格行为的非线性特征，明确了几种常用的股票市场弱有效性统计检验方法的不足；利用R／S分析方法揭示了A股市场长期记忆性的存在，从而得出了A股市场尚不具有弱有效性的结论；并选取A股市场为分析对象，通过建模并利用计算机软件编程求解，对A股市场是否达到弱有效性进行统计检验。
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