中国基金的周内效应与月度效应——基于开放式股票型基金的分阶段研究

作者：潘珂 高晓燕开放式股票型基金周内效应市场微观结构理论现代金融学中国时间周期日历效应季节效应

摘要：一、简介“日历效应”（calendareffect）是现代金融学研究中一种奇特的现象，是金融市场微观结构理论研究中的重要发现，数十年来一直是国内外众多学者的重要研究课题之一。它一般是指股票或相关衍生品收益率与时间有关，即在不同时间周期里，投资的收益率存在明显的系统性差异或者共同的特征。包括季节效应、月度效应、周内效应以及假日效应。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社