作者：许自坚 史本山沪深300指数股指期货cppi套期保值投资组合保险
摘要：文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值，利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率，按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究，运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
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《现代管理科学》（CN：32-1281/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《现代管理科学》立足江苏，面向全国。以学术研究为主，关注经济、管理领域最新研究、发展动态，挖掘经济、管理领域的深层内容，介绍经济、管理领域的锐意创新，重点探讨大中型企业发展中存在的管理问题。
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