作者：李延喜; 王晶; 薛光; 郑春艳; 李春阳可转债定价理论期权
摘要：可转债集股权和债权的双重优势,正在成为我国资本市场新型的融资工具.可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容.本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法,以Black--Scholes模型为工具,以金牛转债为例,对可转债的期权价值进行了评估,为可转债定价理论的应用提供了范例.
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