作者:吕声浩; 罗建投资组合差异系数主成分分析投资组合理论变型投资组合模型投资组合收益投资组合策略马柯维茨协方差矩阵
摘要:本文先分析了马柯维茨的投资组合理论及其局限性,然后利用收益率的协方差矩阵通过主成分分析,用特征根模拟组合的风险,并在差异系数的变化后建立不同于马柯维茨投资组合模型的目标函数,以此作为投资组合收益极大化的指标,同时给出了在卖空--非卖空条件下具体的投资组合策略,最后给出一个具体的实例加以说明.
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《现代管理科学》(CN:32-1281/C)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《现代管理科学》立足江苏,面向全国。以学术研究为主,关注经济、管理领域最新研究、发展动态,挖掘经济、管理领域的深层内容,介绍经济、管理领域的锐意创新,重点探讨大中型企业发展中存在的管理问题。
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