作者：邢梦喜; 刘宏斌; 焦雯; 于庆东汇率预期物价水平var模型
摘要：文章从理论角度分析得出人民币汇率预期会通过货币替代效应、资产价格效应及进口价格效应影响国内物价水平,基于我国2006年6月到2016年1月的月度数据,利用VAR模型实证检验了国内物价水平与人民币汇率预期之间的关系。实证结果表明:CPI、NDF、IPI及M1四者长期内存在均衡关系,汇率预期升值1%,将带来物价水平上涨0.77%;累积脉冲响应函数也表明汇率预期对物价的影响在前三个月是逐渐增强的,这种影响逐渐减弱并最终趋于平稳。并根据研究结论以及现阶段我国实际情况,提出了可行的政策建议。
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