作者：李玲珍 郭名媛已实现波动赋权已实现波动日历效应无偏性有效性
摘要：已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法，具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进，是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波动和赋权已实现波动加以比较。通过对上海股票市场的实证研究，说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量。
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