作者：罗俊鹏; 史道济; 徐付霞相关模式copula函数gpd分布期货铜
摘要：Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息，可表示金融资产闻的相关模式（即依存关系）。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点，结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布，构造了Copula-GARCH-GPD模型，用于研究上海期货交易所和伦敦金属交易所期铜阃的相关模式。实证研究结果表明，GARCH-GPD模型能很好地描述两市期铜收益率序列的“厚尾”特征，混合Joe-ClaytonCopula能很好描述相关模式，充分反映相关性的信息。
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