作者：徐正国; 张世英高频金融时间序列日历效应自回归
摘要：高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域.论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,展望了高频时间序列的研究趋势.
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